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期权的内在价值及作用是什么,怎么算期权内在价值

发布于:2022-05-13 11:45:04 阅读量: 分类:投资理财 编辑:赢家财富网小编 首发 内容来源:赢家财富网
摘要:期权的内在价值 及作用是什么?怎么解释?很多投资者还并不清楚,本文简单介绍了一下,怎么计算,作用等内容,希望对大家有帮助。 期权内在价值,英文名称Intrinsic Value,行使期权的

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期权的内在价值及作用是什么?怎么解释?很多投资者还并不清楚,本文简单介绍了一下,怎么计算,作用等内容,希望对大家有帮助。

  期权内在价值,英文名称Intrinsic Value,行使期权的时候,多方可以获得收益现值。

  期权合约价值中,包含内在价值以及时间价值。

  内在价值,反映了标的资产价格与期权行权价格之间的关系,立即行权之后获得的收益。所获得的毛利率,也称之为内涵价值,不需要扣除期权费利润。

  时间价值,期权价格与内在价值差额的剩余,也称之为外涵价值,标的物价格的变动,会有收益的增加额。

  实值期权内在价值在零以上,虚值期权内在价值是零。

  怎么算期权内在价值?

  看涨期权内在价值计算:

  执行价格<股票市价

  股票市价-执行价格=看涨期权的内在价值

  执行价格>股票市价

  看涨期权的内在价值=0

  看跌期权内在价值计算:

  执行价格<股票市价

  看跌期权的内在价值=0

  执行价格>股票市价

  执行价格-股票市价=看跌期权的内在价值

  例如:

  沪深300指数4100点,沪深300股指看涨期权合约,行权价格为4000点,实值期权,内在价值为4100点-4000点=100点。

  如果看涨期权合约,价格为220点,时间价值为220点-100点=120点。

  沪深300股指看涨期权合约,行权价格为4300点,虚值期权,内在价值=0,看涨期权合约,价格30点,时间价值=30点。

  沪深300股指看涨期权合约,行权价格为4100点,平值期权,内在价值=0,看涨期权合约,价格60点,时间价值=60点。

  内在价值和期权价值有什么区别?

  1.概念区别

  期权内在价值,行使期权的时候多方获得的收益现值,期权价值是可转换债券价值会比换砖价值以及纯粹债券价值高。

  2.公式区别

  期权价值:时间价值+内含价值;

  内在价值:时间价值+内在价值。

  3.内涵价值区别

  期权内涵价值:期权敲定价格与现行期货价格的关系部分价值,在期权价格中。

  期权内在价值:假定是一种美式期权,期权立即履约的价值。

  期权的内在价值相关内容就介绍到这,仅供参考,实值期权和虚值期权,期权投资还是需要有必要了解。

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